Consultores del IRF han colaborado con la Superintendencia de Bancos y Seguros

Consultores del IRF han colaborado con la Superintendencia de Bancos y Seguros -SBS- de la República del Ecuador en la preparación de la Nota Técnica sobre riesgos de mercado y liquidez. Los documentos oficiales emitidos y una presentación en powerpoint se ponen a disposición de las entidades interesadas:

La CIRCULAR N° SBS-DNR-DN-2002-2141; está referida a la Nota Técnica que amplia y reglamenta las resoluciones Nos. JB-2002-429 y JB-2002-431 del 22 de enero de 2002, con el contenido de los Capítulo I y IV sobre “Riesgos de Mercado” y “Riesgos de Liquidez”, dentro del Subtítulo VI “Riesgos de Mercado”, del Título VII “De los activos y de los límites de crédito” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria y que constituyen el marco legal para el control de los riesgos de mercado y liquidez.

La NOTA TECNICA SOBRE RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ; considerando que las anteriores normas determinan que es necesario definir reportes y otros requerimientos de información que deben remitir las instituciones controladas. Basándose en las resoluciones referidas y otros antecedentes los consultores externos plantearon una metodología muy cercana a Basilea II. La Nota Técnica también considera aspectos conceptuales, tendientes a homogeneizar la medición de los riesgos de mercado y liquidez.

Teniendo en cuenta la característica de la intermediación financiera en el país, se consideraron los nuevos elementos propuestos en el documento “Principios de Manejo y Supervisión de Riesgos de Tasa de Interés” [1], específicamente en los Principios 14 y 15 de tal documento, que plantean un esquema que define el rol de la supervisión en la medición del riesgo inherente a la estructura del activo y pasivo del balance. Para la supervisión y para las entidades controladas, esto es más eficiente, metodológicamente sólido y considerado ya, como una de las mejores prácticas.

De ahí que este marco metodológico plantea aspectos específicos sobre los conceptos de riesgos de liquidez y riesgo de tasa de interés, trasladando los otros riesgos de mercado al Pilar 1 de acuerdo a la Enmienda. La Nota Técnica establece requerimientos de información y técnicas empleadas para concretar los procesos de gestión y supervisión de dichos riesgos.

Las consultas que las instituciones financieras controladas en el Ecuador puedan tener respecto de este documento, deberán ser canalizadas a la Dirección Nacional de Riesgos o a la Dirección de Riesgos de Mercado y Liquidez, a los teléfonos: 2231-613, 2554-422 ext.436, FAX 2231-614 o a las siguientes direcciones de correo electrónico:

PRESENTACION efectuada a las diferentes entidades en Quito y Guayaquil (20 y 21 de noviembre, 2002).

El equipo de consultoría que participó en este compromiso estuvo constituido por:

El equipo de expositores invitados durante el seminario-taller estuvo constituido por:

[1] BIS, 2001 Principios para el Manejo y Supervisión del Riesgo de la Tasa de Interés, enmienda al documento orig ina l de 1997 donde el Comité de Basilea presenta 11 principios básicos que los bancos deben cumplir en cuanto a responsabilidad del Directorio y la Gerencia en la administración del riesgo del balance y el rol de la supervisión regulatoria. Incluye el anexo A sobre la metodología de asset / liabilities management. En el año 2001, se añade 4 principios sobre supervisión incluyendo -en los Principios 14 y 15- un planteamiento de intervención prudencial dado ciertos parámetros de cambio en el valor patrimonial.

Copyright © 1998-2008 Instituto del Riesgo Financiero