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Irf.xla  [versión 1]           

Estadísticas:

Estudio de la Normalidad de series de precios

Cálculo de la correlación y de la volatilidad con la posibilidad de hacer la media cero

Cálculo de las correlación y de la volatilidad ponderadas exponencialmente

Cálculo de un valor interpolado linealmente o exponencialmente.

Cálculo del tipo de cambio forward.

Tasas de Interés:

Cálculo de la Curva Cupón Cero

Cambio en los métodos de cálculo de las tasas de interés: Compuesto con Frecuencia Nueva, paso de Compuesto a Continuo, de Compuesto a Simple, de Continuo a Compuesto, de Simple a Compuesto.

Cálculo de las tasas implícitas

Tae.

Opciones:

Cálculo completo de opciones,

Call americana mediante el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein, call mediante Black & Scholes, call europea el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein

Sensibilidades de una call americana mediante el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein, Sensibilidades de una call europea mediante el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein

Delta una Call mediante el modelo Black & Scholes, delta una Put mediante el modelo Black & Scholes

Gamma mediante el modelo Black & Scholes

Put americana mediante el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein, Put mediante Black & Scholes, Put europea el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein

Sensibilidades de una put americana mediante el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein, Sensibilidades de una put europea mediante el modelo binomial de Cox, Rox y Rubinstein

Rho de una Call mediante el modelo Black & Scholes, rho de una Put mediante el modelo Black & Scholes

Theta de una Call mediante el modelo Black & Scholes, theta Put mediante el modelo Black & Scholes

Vega mediante el modelo Black & Scholes

Varias:

Busca una fecha o un número de días dentro de una curvas de tasas e Interpola entre los más próximos si no se hallese el valor buscado

INFORMACION PARA LA ACCION

  "Demo Download" en irf.exe  

(Para instrucciones diríjase a JMGarcia@RiesgoFinanciero.com)   

¡¡Oferta para los participantes en el Seminario Internacional "Implementación de modelos VaR"!!

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