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Perfil del Riesgo de MercadoÔ   

 

Módulos de:

-ALM-  Gestión de Activos y Pasivos

-VaR-  Valor en Riesgo de Mercado

-PIF-    Precios Internos de Fondeo  

-RdC-  Analisis de Riesgo de Credito  

-P&C–  Presupuestos y Control     

Implementación de la metodología planteada por el Anexo A de los Principios para la Administración de Riesgos de Tasas de Interés del Comité de Basilea. Incluye VaR y otros de gerencia de riesgos.

Aplicable al análisis de activos y pasivos, riesgo en el valor económico de la entidad, valor en riesgo,  evaluación del riesgo en mesas financieras y riesgo financiero por crédito. 

Entregable en Access en código abierto, con licencia perpetua, .

El enfoque de administración de riesgos financieros que promueve el IRF es integral, dentro de las mejores prácticas como son definidas por los líderes en la banca, el G-30, el Comité de Basilea, el BID y los estudios más avanzados. 

La administración institucional de riesgo financiero -entity-wide risk management- incluye también la gestión del valor en riesgo de crédito y el riesgo financiero operacional. (Ver BID 1999.) En el IRF aplicamos específicamente las metodologías de:

· Administración de activos y pasivos. Para evaluación del riesgo de tasa de interés mediante el análisis de brechas –gap analysis-, duración, convexidad, valor de mercado y valor actual del Balance. Es una herramienta para administrar activos y del pasivos, margen financiero y el valor económico de la entidad. (Ver BIS, 1997).  Se complementa con módulos de precios internos de fondeo y rentabilidad de unidades.

 

· Valor en riesgo. Para evaluación de posiciones financieras y análisis del riesgo cambiario, administración del valor en riesgo de portafolios: VaR - value at risk- y gestión de mesas de operación. Es una herramienta para entender, bajo un esquema estadístico, la mayor pérdida bajo una probabilidad y horizonte de tiempo. (Ver BIS y  JPMorgan1996.) Se aplica a posiciones y productos específicos en el Balance.

 

· Riesgo de crédito. Para evaluación de clientes y contrapartes y análisis del riesgo de morosidad. Permite la administración de cartera y el análisis de concentración del riesgo por área geográfica, funcionario, administración de carteras de préstamos y análisis de colocaciones. (Ver BIS 1999.) Se orienta a una métrica que tiene la capacidad de representar, parametrizar y validar modelos de crédito de acuerdo a las más avanzadas prácticas.

Los miembros del Instituto del Riesgo Financiero estámos trabajando con bancos e instituciones financieras de nivel local y global. 

Durante el desarrollo de proyectos aplicamos métodos de capacitación idónea, asesoramos en el diseño de bases de datos especializadas y desarrollamos sistemas de riesgos de mercado.

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